22/09/2025
👩🎓 Nuestra compañera DONNALYN FRANCESCA MELGAR GRIJALBA ha obtenido el título profesional de INGENIERA DE SISTEMAS con la SUSTENTACIÓN DE LA TESIS:
"Implementación de un modelo predictivo de aprendizaje automático para la detección temprana de transacciones de lavado de activos en entidades financieras"
📌 Esta investigación propone el desarrollo de un modelo predictivo basado en técnicas de aprendizaje automático para la detección temprana de transacciones sospechosas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y control en entidades financieras. Para ello, se empleó el simulador AML Sim de IBM. que genera datos sintéticos representativos de transacciones bancarias, permitiendo entrenar y evaluar distintos algoritmos de clasificación.
Se implementaron y compararon siete modelos de aprendizaje automático: Regresión Logística. SVM, KNN. ANN, Árbol de Decisión, Random Forest y XGBoost. Este último obtuvo el mejor desempeño, alcanzando un AUC de 88%, precisión de 83% y recall de 73%. Mediante un análisis comparativo pre-test y post-test se comprobó, con soporte estadístico, que la implementación del modelo XGBoost mejora significativamente la detección de transacciones sospechosas en comparación con un sistema tradicional basado en reglas.
👓 Jurado:
Presidente: Dr. Hilario Aradiel Castañeda
Asesor: Dr. Emilio Alberto Un Jan Liau Hing
Jurado Especialista: Dr. Paul Miller Tocto Inga
👏 Congratulaciones, Donnalyn. ¡Y que tus éxitos continúen en esta nueva etapa de tu vida profesional y personal!
